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铁矿石期权登陆大型商社首日成交2.6万手
中央广播电台12月9日消息(记者张四清贾铁生) 12月9日在大连商品交易所(以下简称大型商社)正式上市交易铁矿石期权。 上市第一天铁矿石期权运行平稳，价格合理有效，与目标期货市场联动良好，市场各方期待铁矿石期权服务相关产业快速发展。
在铁矿石期权上市第一天公布了共计10个系列的252份合同。 据统计，当天铁矿石期权交易量为2.6万手(单边，下同)，交易额为7614万元，持仓量为1.5万手。 其中，下跌期权对看涨期权的成交率为0.9，持仓比为1.0，期权交易量占标的期货交易量的比重为1.69%。 当天，约1200名顾客参加了铁矿石期权交易，包括市场经营者在内的单位顾客交易量占78.14%。
当天铁矿石期货主力合约为i2005，期权主力系列为i2005系列，该系列期权成交1.6万手，占铁矿石期权当日总成交量的61%，其次分别为i2002和i2009系列，成交占有率分别为 呼叫期权持有量最大的合同是i2005-c-680，呼叫期权持有量最大的合同是i2005-p-620。
从当天铁矿石期权的运行情况来看，受标的期货价格上涨的影响，当天铁矿石期权主力月i2005系列的13个看涨期权合约全部上涨，13个看跌合约全部下跌。 其中，看涨期权的均值合约i2005-c-650全日呈现震荡上升的趋势，开盘价33.0元/吨，收盘价40.7元/吨，比对盘基准价格涨幅23%； 下跌期权平面合约i2005-p-650开盘价50.7元/吨，收盘价38.3元/吨，比挂盘基准价格下跌24%。
国信期货分解师蔡元祺表示，受巴西淡水河谷一季度铁矿石产量下降、钢铁厂补库预期的影响，铁矿石期货上周五晚盘快速上涨，周一开盘后继续上涨，盘中一度触及涨停。 铁矿石期权首日的交易也表现出市场的多愁善感，期权的流动性最集中在平价和虚价看涨期权的合约上，尤其是买入和卖出看涨期权的积极性更高。 从波动率来看，当天各期权合约的隐含波动率在合理范围内。 全天主力系列的股价指数的期权抑制波动率处于平均26%的水平，基本稳定。 铁矿石期货指数30日、60日、90日的历史波动率分别为21%、26%、32%，表明铁矿石期权抑制波动率和标的期货的历史波动率有较好的收敛。 从偏度来看，铁矿石期权与大多数商品期权一样，呈现典型的右偏性。 也就是说，虚值看涨期权比虚值看跌期权隐含的波动率更高，呈现出市场上涨的预期。 另外，看到平价附近的涨跌、跌价的期权隐含波动率非常接近，没有风险对冲的机会，市场竞价是合理的。
记者了解到，当天，各店积极参与集体竞价和连续交易，较好地履行了持续报价和报价的应对义务，为市场提供了流动性，促进了市场的合理价格形成。 浙江期实业副总经理陆丽娜表示，铁矿石期权第一天上市的成功，与期权建立做市商制度是分不开的。 商家在开盘后迅速参与报价工作，为市场提供了狭窄的价格差。 开盘前2分钟的平均值合同价格差基本在2元/吨左右，但之后由于市中业者的积极报价，价格差缩小到了1元/吨以下。 全天企业不仅通过为主力合同提供持续报价，还根据报价方法为非主力合同持续提供流动性，很好地履行了本市的义务。
市场人士认为，铁矿石期货经过6年的稳定运行，功能逐一发挥，积累了众多产业客户，并通过豆粕、玉米期权上市以来，市场对期权工具逐渐了解和熟悉，这就是铁矿石期权
世界大宗商品贸易企业托克集团在铁矿石期权上市第一天就参与了交易。 相关业务负责人表示，托克集团一直参与大型商社的铁矿石期货交易，但在铁矿石之前只有场外期权，因此流动性和报价透明度较低，企业的期权担保和套期保值业务受到一定程度的制约。 铁矿石场内期权一经推出，将成为集团重要的风险管理工具。 他指出，对产业链公司来说，期货和期权是对冲风险的重要工具，各有优势。 大型商社铁矿石期货流动性充裕，与现货结合紧密。 近年来，随着以人民币计价的港口现货贸易越来越活跃，人民币铁矿石期货和期权将在铁矿石国际贸易中发挥越来越重要的作用。
永钢集团相关负责人表示，钢铁公司一般具备一定的原材料库存，铁矿石期权的推出为公司库存保值提供了更丰富的战略和手段，可以购买或销售单一期权，也可以构建期货、期权的多元化组合， 豆粕期权上市以来，企业一直关注期权知识，不断学习，在了解铁矿石期权上市信息后，企业组织期货部门人员多参加期权业务培训，做好充分准备后，逐渐尝试参与期权市场。
原标题:铁矿石期权登陆大型商社第一天成交2.6万手
